金融随机分析（共2册）经典读后感有感
《金融随机分析（共2册）》是一本由史蒂文 E.施里夫著作，上海财经大学出版社出版的Paperback图书，本书定价：72.00元，页数：610，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
●感谢这本书拯救了我的金融工程！！！建议有一定数学基础的来读，不然会有点吃力。
●二叉树大法好
●个人认为这本是当今市面上将金融中的随机过程最全最细的一本书，其实很多人说这本书难看不进去，主要还是因为文字描述过长，对一个问题的阐述，还有一些数学符号比较复杂，只不过细细看还真能学到很多。反正比坚哥的那本教材强多了
●以前写的书评真没意思，眼不见心不烦。这本书的习题都是作者把嚼碎的解答步骤喂给读者，读者只需在高等数学范围里求个导，积个分，做个变量替换就行了，连高等代数都用的少。我记得全书没有用到复变函数（当然用了点积分变换但只能算高等数学范围下的推导），也没用到泛函基础，这本书挺适合自学的，通篇就在解可解方程和一个数学家费力告诉你金融方面的知识。
●10颗星都不嫌多～
●欺诈术。如果你不知道明天会怎么样，我会试图说服你不需要知道明天会怎样。
●quant必读吧
●金融数学入门阶段最好教材之一..貌似也是上财的博士教材.~
●神书
《金融随机分析（共2册）》读后感(一)：C'est impressionnant !!
翻译的很好～！凌晨2点半睡不着起来翻这本书居然一看看到早上7点！ 非常棒的一本书,符号使用很清晰，公式容易让人理解，推导很严谨，即便不是数学本科出生的人也很容易理解。金融工程硕士的必读教程～
《金融随机分析（共2册）》读后感(二)：还不错~
基于之前面试时被question到偏微分方程之类的东东，我气势满满的说会，我连泛函之类的都会。
o夸下海口了，这会来恶补一番~
恩！！！
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这本书呢适合本科学过随机过程、金融工程的人看（最好再有点实变函数或者测度论的知识）。
别说这是什么研究生课程的教材，完全可以自学的难度。 实在感觉难，就看看第一册，也能让你在本科毕业的时候在定价这块的数学基础有突破。
《金融随机分析（共2册）》读后感(四)：原书是经典，翻译太差
看到序言第二页就晕了--
如果一个投资银行提供的衍生产品价格高于“公平”的价格，那么这些产品出价会较低。
回去翻原文：
If an investment bank offers a derivative security at a price that is higher than "fair," it may be underbid.
这才明白，不是“这些产品出价会较低”，而是“对这些产品的出价会低于报价”。
《金融随机分析（共2册）》读后感(五)：duffie说这是一本入门的Bible
本书在欧米蛮流行的，自2004年出版以来，被同行引用了600多次，可见其影响力。本书早几年是卡梅隆大学金融计算硕士项目的随机分析教材，专门为本科非数学专业准备的书。本书的总体感觉，是属于一口一口喂饭的引导性的教学方式。也就是说，只要你愿意去看，一定能看得懂。本来这套教材分为离散和连续时间模型两本，第一本讲离散，主要介绍基本原理和概念，所用的数学工具基本上没有炒股偶微积分，所以就算没有学过微积分的童鞋亦可以读，而大一学过微积分的童鞋再看第一卷能够理解的更深刻。本书（第二卷）前面150多页介绍了基本概率论，条件期望，布朗运动，随机分析等背景知识。学过随机过程的理工科童鞋可以不看前面四章。如果不想学上面概率论，随机过程专门教材的童鞋也可以读这150页的随机内容，里面对于Lebesgue积分讲的很清楚。真正讲定价原理和思想是第五章，这一章是定价的灵魂，其他复杂的衍生工具背后思想就是源于此。这一章介绍了比较多和鞅相关的定理，需要好好理解。第六章偏微分方程是为了后面的期权和利率模型定价方程提供数学基础的。第七章奇异期权就详细的推导了上面三个asian option,lookback option,barrier option，包括需要用到的引理证明。我觉得，对于大一微积分相当自信的童鞋，可以拿这三个奇异期权的推导来检验一下自己的微积分水平。第八章美式期权里面的离散模型我看的有点晕，有点难。随机衍生品需要第九章的测度变换工具。本人认为本书写的最好一章是第十章利率期限结构模型，原因有二，第一，因为为大家公认的利率模型也就是1997年才出来的远期LIBOR模型(BGM模型)，成熟的理论综述还需要时间。第二，其实八十年代的很多利率模型(vasicek ,CIR等)可以归结为一类仿射收益率模型，这些研究成果以论文形式发表出来是九十年代，而且后来又有很多学者进一步研究，例如那个glasserman2000年后加入跳跃过程，时变，离散化等。所以，利率模型的简要综合概述还是shreve这本书里的好一些。最后一章是跳跃引论。这一章我没怎么读，没兴趣了有点难。
如果看完本书再读读Hull的书，有些东西你会有种豁然开朗的感觉。举个例子：在hull(第五版)第十五章波动率微笑里面的附录中，讲了一个波动率微笑隐含的风险中性分布的确定问题。神马意思，就是拿期权对执行价格求一阶导数，二阶导数，风险中性概率密度就可以用Ck，Ckk表达出来。而shreve书中第六章第十道习题中，讲了隐含波动率曲面的问题。即在股价过程已知，利率为常数的假定条件下，通过kolomogrov向前方程和上面用Ck，Ckk表达风险中性概率密度，我们可以求的波动率δ（K,T），所需要的Ck，Ckk，Ct都是市场已知的期权价格。这是Dupire于1994年发表于RISK杂志上《pricing with a smile》文章的简略内容。举这个例子的目的在于看书的时候要注意联系不同知识点，很多时候是这个作者讲的结果就是其他作者讲的引理。
本书每章最后都有几十道题目，非常值得一做，有些题目计算量很大，有些如果要独立思考的话会比较难，不过我还是建议动手做一做，试一试。我虽然不是每题都自己做了，但是每道题都试过了，有助于理解概念。例如ITO积分中的二次变差问题，如果用 stronovich积分就可以避免多余的-1/2T2项。习题内容多是对正文定律的进一步解释或者扩补充延伸，很多重要的结论在习题中，例如广为引用的Heston随机波动率模型就在习题里面，所以，习题一定要至少读一遍啊。
最后有必要对作者做一个简介了，steven，shreve读的博士是随机过程，一个让人敬服的随机过程教授，他写的书引用自己的教材并不多。他的学生也都很厉害。我记得本书在讲asian option里面，有个vecer定理，呵呵，这vecer就是shreve的学生，而这个vecer定理就是从vecer本人2001年一篇关于简便asian option计算降维的方法论文中引用的。他还有一个学生Uwe Wystup ，写了本FX Options and Structured Products，真是名师出高徒啊。